【検証】デッドクロスでURYYY!! その1

2014年12月8日

前回ゴールデンクロスについて2013年のデータを使って検証を行いました。

結果、ゴールデンクロスはメチャクチャ使えるという結論に至りました。
ただし、2013年はアベノミクス起因の上昇相場で特殊な1年だったかもしれない、
ということも頭の片隅においておかなければならないということでした。

では、2013年のデッドクロスのパフォーマンスはどうだったんだろうか。
アベノミクス相場でゴールデンクロスが絶好調だったというなら、
逆にデッドクロスは絶不調だったんじゃないか?
というわけで、2013年のデッドクロスのデータを取ってみました。

【条件】
・1時間足を使用
・長期移動平均線期間:50
・短期移動平均線期間:10
・ゴールデンクロス、デッドクロスは終値ベースで判定
・データ取得期間:2013年1月1日~12月31日

【言葉の定義】
・デッドクロス成功:ゴールデンクロスするまでに30pp以上上昇した場合
・デッドクロス失敗:ゴールデンクロスするまでの上昇が30pp未満の場合
・小型デッドクロス:ゴールデンクロスするまでの上昇が30pp以上100pp未満
・大型デッドクロス:ゴールデンクロスするまでの上昇が100pp以上
・安値収益:デッドクロスで買ってゴールデンクロスになるまでの安値で売った場合の収益
・終了時収益・損失:デッドクロスで買って、ゴールデンクロスで売った場合の収益・損失

【データ取得対象】
・デッドクロス発生時の終値
・デッドクロス発生から次にゴールデンクロスするまでの間の安値
・デッドクロスが発生して次にゴールデンクロスした時の終値

【結果】
・発生回数:83回
・成功:47回
・勝率:56.6%
・小型デッドクロス発生回数:31回
・大型デッドクロス発生回数:16回
・小型発生率:37.3%
・大型発生率:19.3%
・連勝最大回数:7回(9月11日~10月8日)
・連敗最大回数:4回(10月8日~10月17日)
・安値収益最大:398.1pip
・安値収益平均値(小型):58.0pip
・安値収益平均値(大型):196.5pip
・終了時収益最大値:238.9pip
・終了時収益平均値:58.2pip
・終了時損失最大値:236.0pip
・終了時損失平均値:43.7pip

このデータだけ見ていると
デッドクロスも使えそうな気がしてくるけど本当にそうなのか?
大型発生率がゴールデンクロスのときより大分下がっているのが気になるが…

次回、もっと詳しくデータを検証していきます。
その2につづく