ゴールデンクロスは過去の遺物なのか? その1

2014年12月8日

ゴールデンクロスといえばテクニカルを勉強する際に
一番最初に出てくる、単純でわかりやすい指標のひとつだと思います。
昔はゴールデンクロスを使って大儲けしていた人もいるらしいのですが、
今では有名になりすぎて、機能しなくなってきているという話をよく聞きます。
ぼくもこんな簡単な指標で儲けられたら誰も苦労しないと思ってました。
そんなわけで、ゴールデンクロスが如何に無能であるか証明するためにデータを
とってみました。

【条件】
・通貨ペア:ドル円
・1時間足を使用
・長期移動平均線期間:50
・短期移動平均線期間:10
・ゴールデンクロス、デッドクロスは終値ベースで判定
・データ取得期間:2013年3月15日~12月31日
※本当は2013年のデータをまとめて取得したかったがPCに保存されているデータが
2012年12月19日から2013年3月14日まで欠落していた。なんでだろう?

【言葉の定義】
・ゴールデンタイム:ゴールデンクロス発生からデッドクロスするまでの期間
・ゴールデンクロス成功:ゴールデンタイム中に30pip以上上昇した場合
・ゴールデンクロス失敗:ゴールデンタイム中の上昇が30pip未満の場合
・小型ゴールデンクロス:ゴールデンタイム中の上昇が30pip以上100pip未満
・大型ゴールデンクロス:ゴールデンタイム中の上昇が100pip以上
・高値収益:ゴールデンタイム開始で買って高値で売った場合の収益
・終了時収益・損失:ゴールデンタイム開始で買って、終了で売った場合の収益・損失

ゴールデンタイム
【データ取得対象】
・ゴールデンタイムの持続時間
・ゴールデンタイム中の高値
・ゴールデンタイム発生時の終値
・ゴールデンタイム終了時の終値

【結果】
・ゴールデンクロス発生回数:59回
・ゴールデンクロス成功:38回
・ゴールデンクロス失敗:21回
・成功率:64.4%
・小型ゴールデンクロス発生回数:16回
・大型ゴールデンクロス発生回数:22回
・小型発生率:27.1%
・大型発生率:37.3%
・連勝最大回数:7回
・連敗最大回数:7回
・失敗時のゴールデンタイム持続時間平均:14.8時間
・小型ゴールデンタイム持続平均時間:35.5時間
・大型ゴールデンタイム持続平均時間:67.7時間
・高値収益最大値:471.5pip
・高値収益平均値(小型):58.0pip
・高値収益平均値(大型):181.4pip
・終了時収益最大値:405.7pip
・終了時収益平均値:93.1pip
・終了時損失最大値:154.6pip
・終了時損失平均値:41.9pip

あれっ…なんか前評判と違うぞ!?
ゴールデンクロス結構使えるんじゃないか!?

その2につづく